En las últimas décadas, el riesgo de sufrir pérdidas de dimensiones considerables en caso de producirse eventos excepcionales ha adquirido importancia fundamental en el ámbito académico y profesional. Un ejemplo está dado por las consecuencias de la crisis de hipotecas subprime que se ha generado en los Estado Unidos y que ha alcanzado el ápice con el default de Lehman Brothers en el año 2008. Por lo tanto, la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos y técnicas capaces de prevenir dichos eventos, o de atenuar los efectos, ha llamado cada vez más la atención en la literatura financiera.
Evaluacion y gestion del riesgo extremo en los mercados financieros
F. Aiello;G. Bonaccolto
2018-01-01
Abstract
En las últimas décadas, el riesgo de sufrir pérdidas de dimensiones considerables en caso de producirse eventos excepcionales ha adquirido importancia fundamental en el ámbito académico y profesional. Un ejemplo está dado por las consecuencias de la crisis de hipotecas subprime que se ha generado en los Estado Unidos y que ha alcanzado el ápice con el default de Lehman Brothers en el año 2008. Por lo tanto, la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos y técnicas capaces de prevenir dichos eventos, o de atenuar los efectos, ha llamado cada vez más la atención en la literatura financiera.File in questo prodotto:
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